PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение D5BL.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BL.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BL.DE returned 11.14%/yr vs 10.85%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. D5BL.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BL.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BL.DE показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 9.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции D5BL.DE имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции SC0D.DE немного отстают с 10.85%.

D5BL.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
12.06%
С начала года
15.58%
1 год
33.61%
3 года*
21.43%
5 лет*
15.51%
10 лет*
11.14%

SC0D.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
5.51%
С начала года
9.71%
1 год
18.75%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BL.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		15.58%35.80%10.37%14.11%-4.61%26.80%-8.55%22.92%-14.01%9.78%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		9.71%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.06%10.07%

Correlation

The correlation between D5BL.DE and SC0D.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2010 г.

0.91

The correlation between D5BL.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с VUAA.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

D5BL.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BL.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

D5BL.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.16

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.79

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.71

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

6.00

+6.74

D5BL.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BL.DE на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BL.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок D5BL.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка D5BL.DE за все время составила -40.39%, примерно равная максимальной просадке SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BL.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BL.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-38.50%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-10.93%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-16.54%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-23.38%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

-38.50%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.85%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-7.06%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.12%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BL.DE и SC0D.DE

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеют волатильность 4.01% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BL.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.14%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

13.36%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

16.12%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

17.55%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.90%

-0.58%

Сравнение комиссий D5BL.DE и SC0D.DE

D5BL.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BL.DE и SC0D.DE

Ни D5BL.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

D5BL.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.

D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for D5BL.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BL.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор