PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BL.DE с IBC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BL.DE с IBC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) and IBC0.DE (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while IBC0.DE tracks the MSCI Europe Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BL.DE returned 10.77%/yr vs 9.77%/yr for IBC0.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. D5BL.DE charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for IBC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BL.DE и IBC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BL.DE показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у IBC0.DE с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции D5BL.DE превзошли акции IBC0.DE по среднегодовой доходности: 10.77% против 9.77% соответственно.

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%

IBC0.DE

1 день
0.63%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.20%
1 год
19.89%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BL.DE и IBC0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%9.78%
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF		9.99%21.49%14.29%19.19%-15.94%26.76%-0.55%26.28%-11.58%12.21%

Correlation

The correlation between D5BL.DE and IBC0.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.80

The correlation between D5BL.DE and IBC0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с IBC0.DE:
IBC0.DE с PRAZ.DEIBC0.DE с IS3U.DEIBC0.DE с CEMT.DEIBC0.DE с EUFM.LIBC0.DE с XMLC.DEIBC0.DE с QDVC.DEIBC0.DE с VOO

Доходность на риск

D5BL.DE vs. IBC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IBC0.DE
Ранг доходности на риск IBC0.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC0.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC0.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC0.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC0.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC0.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BL.DE c IBC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BL.DEIBC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.59

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.33

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.56

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

9.54

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BL.DE vs. IBC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BL.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа IBC0.DE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BL.DE и IBC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BL.DEIBC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.59

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.71

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок D5BL.DE и IBC0.DE

Максимальная просадка D5BL.DE за все время составила -40.40%, что больше максимальной просадки IBC0.DE в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BL.DE и IBC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BL.DEIBC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.40%

-37.22%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-7.87%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-15.28%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-24.64%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.40%

-37.22%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.53%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-5.79%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.12%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BL.DE и IBC0.DE

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что D5BL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BL.DEIBC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.25%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

10.49%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

12.68%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

14.81%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.32%

+1.44%

Сравнение комиссий D5BL.DE и IBC0.DE

D5BL.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBC0.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BL.DE и IBC0.DE

Ни D5BL.DE, ни IBC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

D5BL.DE and IBC0.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for IBC0.DE.

D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while IBC0.DE tracks MSCI Europe Diversified Multiple-Factor. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for D5BL.DE and 0.45% for IBC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BL.DE и IBC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор