Сравнение D5BC.DE с TGBT.DE
D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) and TGBT.DE (VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3 while TGBT.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. Both are passively managed. Over the past 5 years, D5BC.DE returned 0.22%/yr vs -2.05%/yr for TGBT.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности D5BC.DE и TGBT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BC.DE показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у TGBT.DE с доходностью -0.51%.
D5BC.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- -0.22%
TGBT.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D5BC.DE и TGBT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.01% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -4.78% | -0.95% | -0.76% | -0.89% | 0.01% |
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | -0.51% | 2.54% | 1.35% | 7.34% | -18.19% | -2.64% | 3.34% | 5.03% | 0.26% |
Correlation
The correlation between D5BC.DE and TGBT.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between D5BC.DE and TGBT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BC.DE vs. TGBT.DE — Ранг доходности на риск
D5BC.DE
TGBT.DE
Сравнение D5BC.DE c TGBT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BC.DE | TGBT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.11 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 0.29 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BC.DE | TGBT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.08 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.32 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.09 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок D5BC.DE и TGBT.DE
Максимальная просадка D5BC.DE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки TGBT.DE в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BC.DE и TGBT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BC.DE | TGBT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -21.36% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -3.32% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | -3.56% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -21.12% | +15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -11.91% | +9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -9.23% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.26% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BC.DE и TGBT.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) составляет 0.42%, в то время как у VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что D5BC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGBT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BC.DE | TGBT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.55% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 3.94% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 4.44% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 6.38% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.21% | 5.67% | -4.46% |
Сравнение комиссий D5BC.DE и TGBT.DE
И D5BC.DE, и TGBT.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BC.DE и TGBT.DE
Дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TGBT.DE в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 1.95% | 2.17% | 1.13% | 0.57% | 0.60% | 0.77% | 0.75% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D5BC.DE and TGBT.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BC.DE and TGBT.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3, while TGBT.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для D5BC.DE и TGBT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор