Сравнение GRX.DE с ESNB.DE
GRX.DE (Expat Greece ASE UCITS ETF) and ESNB.DE (Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Expat - GRX.DE tracks the FTSE ATHEX Composite Index while ESNB.DE tracks the BELEX15 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRX.DE returned 18.91%/yr vs -1.81%/yr for ESNB.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRX.DE и ESNB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRX.DE показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у ESNB.DE с доходностью -6.99%.
GRX.DE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 9.14%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
ESNB.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -5.83%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRX.DE и ESNB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRX.DE Expat Greece ASE UCITS ETF | 16.00% | 44.63% | 13.08% | 38.74% | -12.12% | 9.54% | -18.16% | 38.85% | -27.38% |
ESNB.DE Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF | -6.99% | 0.82% | 0.78% | 2.90% | -8.70% | 5.74% | -3.42% | 5.43% | -7.45% |
Correlation
The correlation between GRX.DE and ESNB.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRX.DE vs. ESNB.DE — Ранг доходности на риск
GRX.DE
ESNB.DE
Сравнение GRX.DE c ESNB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) и Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRX.DE | ESNB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.53 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | -1.12 | +5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRX.DE и ESNB.DE
Максимальная просадка GRX.DE за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки ESNB.DE в -22.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRX.DE и ESNB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRX.DE | ESNB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -22.77% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -10.40% | -6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -12.60% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -15.85% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -13.67% | +9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -8.44% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 4.91% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRX.DE и ESNB.DE
Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESNB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRX.DE | ESNB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.05% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 6.22% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 9.72% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 10.52% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 12.11% | +9.42% |
Сравнение комиссий GRX.DE и ESNB.DE
И GRX.DE, и ESNB.DE имеют комиссию равную 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRX.DE и ESNB.DE
Ни GRX.DE, ни ESNB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRX.DE and ESNB.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRX.DE and ESNB.DE have the same expense ratio: 1.38% per year.
GRX.DE tracks FTSE ATHEX Composite Index, while ESNB.DE tracks BELEX15 Index.
Подберите оптимальное распределение для GRX.DE и ESNB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор