Сравнение CZX.DE с PLX.DE
CZX.DE (Expat Czech PX UCITS ETF) and PLX.DE (Expat Poland WIG20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Expat - CZX.DE tracks the PX Index while PLX.DE tracks the WIG20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CZX.DE returned 17.84%/yr vs 6.90%/yr for PLX.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CZX.DE и PLX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZX.DE показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у PLX.DE с доходностью 15.78%.
CZX.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -3.31%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
PLX.DE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 15.78%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CZX.DE и PLX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZX.DE Expat Czech PX UCITS ETF | -1.27% | 59.06% | 25.21% | 15.53% | -14.17% | 36.32% | -8.82% | 15.70% | -18.19% |
PLX.DE Expat Poland WIG20 UCITS ETF | 15.78% | 38.63% | -4.03% | 46.50% | -38.88% | 9.75% | -18.07% | 0.96% | -10.19% |
Correlation
The correlation between CZX.DE and PLX.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZX.DE vs. PLX.DE — Ранг доходности на риск
CZX.DE
PLX.DE
Сравнение CZX.DE c PLX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) и Expat Poland WIG20 UCITS ETF (PLX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZX.DE | PLX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.36 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 6.91 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZX.DE и PLX.DE
Максимальная просадка CZX.DE за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки PLX.DE в -60.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZX.DE и PLX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZX.DE | PLX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -60.63% | +18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -11.07% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -18.01% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -55.50% | +29.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -1.92% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -22.58% | +13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.78% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZX.DE и PLX.DE
Текущая волатильность для Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) составляет 4.26%, в то время как у Expat Poland WIG20 UCITS ETF (PLX.DE) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что CZX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZX.DE | PLX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.21% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 19.44% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 24.68% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 27.88% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 26.16% | -7.77% |
Сравнение комиссий CZX.DE и PLX.DE
И CZX.DE, и PLX.DE имеют комиссию равную 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZX.DE и PLX.DE
Ни CZX.DE, ни PLX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CZX.DE and PLX.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CZX.DE and PLX.DE have the same expense ratio: 1.38% per year.
CZX.DE tracks PX Index, while PLX.DE tracks WIG20 Index.
Подберите оптимальное распределение для CZX.DE и PLX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор