Сравнение CZMVX с SHXPX
CZMVX (Multi-Manager Value Strategies Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CZMVX charges 0.69%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности CZMVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CZMVX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CZMVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CZMVX Multi-Manager Value Strategies Fund | 1.33% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between CZMVX and SHXPX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZMVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
CZMVX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CZMVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZMVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZMVX и SHXPX
Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZMVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -0.13% | -37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -0.01% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZMVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 1.33% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 1.33% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 1.33% | +16.30% |
Сравнение комиссий CZMVX и SHXPX
CZMVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMVX и SHXPX
Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMVX Multi-Manager Value Strategies Fund | 13.93% | 15.46% | 9.03% | 6.53% | 11.79% | 8.01% | 2.45% | 3.62% | 8.47% | 4.76% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CZMVX and SHXPX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CZMVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор