PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMGX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZMGX с ECAT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CZMGX (Multi-Manager Growth Strategies Fund) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - CZMGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, CZMGX returned 24.62%/yr vs 18.45%/yr for ECAT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZMGX charges 0.74%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности CZMGX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Growth Strategies Fund (CZMGX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CZMGX показывает доходность 9.32%, а ECAT немного выше – 9.37%.

CZMGX

1 день
0.09%
1 месяц
3.65%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.24%
1 год
24.55%
3 года*
24.62%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

ECAT

1 день
-1.85%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.16%
1 год
18.37%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZMGX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
CZMGX
Multi-Manager Growth Strategies Fund		9.32%15.18%34.55%41.78%-29.41%6.46%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		9.37%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between CZMGX and ECAT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.70

The correlation between CZMGX and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Growth Strategies Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с CZMGX:
CZMGX с MEIFXCZMGX с FCGSXCZMGX с FDSSXCZMGX с FOCKXCZMGX с GQEPXCZMGX с SWLGXCZMGX с MRFOX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQECAT с CII

Доходность на риск

CZMGX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMGX
Ранг доходности на риск CZMGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMGX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Growth Strategies Fund (CZMGX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMGXECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.36

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.95

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.56

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

5.86

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMGX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMGX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECAT равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMGX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMGXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.52

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CZMGX и ECAT

Максимальная просадка CZMGX за все время составила -35.23%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMGX и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZMGXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.23%

-32.23%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-11.80%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-15.79%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.85%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-9.10%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

3.14%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMGX и ECAT

Текущая волатильность для Multi-Manager Growth Strategies Fund (CZMGX) составляет 3.58%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CZMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZMGXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.95%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

10.65%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

13.56%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

16.90%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

16.90%

+4.93%

Сравнение комиссий CZMGX и ECAT

CZMGX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMGX и ECAT

CZMGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CZMGX
Multi-Manager Growth Strategies Fund		0.00%11.02%10.86%5.59%10.39%15.19%5.04%5.53%6.87%4.66%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		22.08%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZMGX and ECAT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECAT has higher volatility (3.95%) compared to CZMGX (3.58%). In terms of maximum drawdown, CZMGX dropped -35.23% vs ECAT's -32.23%.

CZMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZMGX и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор