Сравнение CZK=X с FXE
CZK=X (US Dollar/Czech Koruna FX) is a currency, while FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) is Currency fund tracking the Euro. Over the past 10 years, CZK=X returned -1.24%/yr vs -1.15%/yr for FXE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CZK=X и FXE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CZK=X торгуется в CZK, в то время как FXE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXE были конвертированы в CZK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CZK=X показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции CZK=X уступали акциям FXE по среднегодовой доходности: -1.24% против -1.15% соответственно.
CZK=X
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -3.11%
- 3 года*
- -1.58%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- -1.24%
FXE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- -1.15%
Сравнение доходности по годам CZK=X и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZK=X US Dollar/Czech Koruna FX | 2.06% | -15.48% | 8.78% | -0.77% | 3.06% | 1.85% | -5.24% | 1.09% | 5.38% | -17.14% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.39% | -3.21% | 4.23% | 4.06% | -3.71% | -6.12% | 2.29% | -1.85% | -0.21% | -6.33% |
Correlation
The correlation between CZK=X and FXE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between CZK=X and FXE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZK=X vs. FXE — Ранг доходности на риск
CZK=X
FXE
Сравнение CZK=X c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar/Czech Koruna FX (CZK=X) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZK=X | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.64 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.06 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZK=X | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.67 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.06 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | -0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.11 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CZK=X и FXE
Максимальная просадка CZK=X за все время составила -30.75%, что больше максимальной просадки FXE в -27.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZK=X и FXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZK=X | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.75% | -27.15% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -2.68% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | -4.08% | -14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -11.00% | -10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.64% | -18.88% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.27% | -20.44% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -15.07% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.62% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZK=X и FXE
US Dollar/Czech Koruna FX (CZK=X) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CZK=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZK=X | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.48% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 1.96% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 2.57% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 4.37% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 4.53% | +4.37% |
Часто задаваемые вопросы
CZK=X and FXE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CZK=X has higher volatility (1.39%) compared to FXE (0.48%). In terms of maximum drawdown, CZK=X dropped -30.75% vs FXE's -27.15%.
CZK=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZK=X и FXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор