Сравнение CZK=X с FXE
CZK=X (US Dollar/Czech Koruna FX) is a currency, while FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) is Currency fund tracking the Euro. Over the past 10 years, CZK=X returned -1.46%/yr vs -1.11%/yr for FXE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CZK=X и FXE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CZK=X торгуется в CZK, в то время как FXE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXE были конвертированы в CZK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CZK=X показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции CZK=X уступали акциям FXE по среднегодовой доходности: -1.46% против -1.11% соответственно.
CZK=X
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 2.91%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- -1.46%
FXE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -1.11%
Сравнение доходности по годам CZK=X и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZK=X US Dollar/Czech Koruna FX | 2.91% | -15.48% | 8.78% | -0.77% | 3.06% | 1.85% | -5.24% | 1.09% | 5.38% | -17.14% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.65% | -3.21% | 4.23% | 4.06% | -3.71% | -6.12% | 2.29% | -1.85% | -0.21% | -6.33% |
Correlation
The correlation between CZK=X and FXE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between CZK=X and FXE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZK=X vs. FXE — Ранг доходности на риск
CZK=X
FXE
Сравнение CZK=X c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar/Czech Koruna FX (CZK=X) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZK=X | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.50 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.92 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZK=X и FXE
Максимальная просадка CZK=X за все время составила -30.75%, что больше максимальной просадки FXE в -27.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZK=X и FXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZK=X | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.75% | -27.15% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -1.93% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | -4.08% | -14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -11.00% | -10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.64% | -18.43% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.59% | -20.23% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -15.09% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.08% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZK=X и FXE
US Dollar/Czech Koruna FX (CZK=X) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CZK=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZK=X | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.76% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 1.84% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 2.61% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 4.35% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 4.52% | +4.32% |
Часто задаваемые вопросы
CZK=X and FXE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CZK=X has higher volatility (1.36%) compared to FXE (0.76%). In terms of maximum drawdown, CZK=X dropped -30.75% vs FXE's -27.15%.
CZK=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZK=X и FXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор