Сравнение CYGB.L с SDIG.L
CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYGB.L returned 5.42%/yr vs 2.92%/yr for SDIG.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for SDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности CYGB.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYGB.L торгуется в GBP, в то время как SDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у SDIG.L с доходностью 1.12%.
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
SDIG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам CYGB.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.12% | -1.44% | 6.77% | 0.54% | 6.49% | 4.07% |
Correlation
The correlation between CYGB.L and SDIG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYGB.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
CYGB.L
SDIG.L
Сравнение CYGB.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYGB.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 0.70 | +4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 1.94 | +10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYGB.L и SDIG.L
Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки SDIG.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYGB.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -15.38% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -5.04% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -8.73% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.56% | -15.38% | +13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -4.04% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -5.71% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.82% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYGB.L и SDIG.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) составляет 0.59%, в то время как у iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYGB.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.47% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 5.03% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 6.47% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 8.07% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 8.90% | -6.57% |
Сравнение комиссий CYGB.L и SDIG.L
CYGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SDIG.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYGB.L и SDIG.L
Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SDIG.L в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
CYGB.L and SDIG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
CYGB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while SDIG.L is Short-Term Bond. CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.40% for CYGB.L and 0.20% for SDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор