Сравнение CYGB.L с JMAB.L
CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and JMAB.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index while JMAB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYGB.L returned 5.42%/yr vs 1.79%/yr for JMAB.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for JMAB.L.
Доходность
Сравнение доходности CYGB.L и JMAB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у JMAB.L с доходностью 1.55%.
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
JMAB.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYGB.L и JMAB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 1.55% | 5.64% | 3.61% | 3.51% | -6.11% | 5.71% |
Correlation
The correlation between CYGB.L and JMAB.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between CYGB.L and JMAB.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYGB.L vs. JMAB.L — Ранг доходности на риск
CYGB.L
JMAB.L
Сравнение CYGB.L c JMAB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYGB.L | JMAB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 2.01 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 5.40 | +6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYGB.L и JMAB.L
Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки JMAB.L в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и JMAB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYGB.L | JMAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -31.26% | +29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -4.38% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -8.77% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.56% | -22.71% | +21.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -15.63% | +15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -23.31% | +23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.64% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYGB.L и JMAB.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) составляет 0.59%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMAB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYGB.L | JMAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.35% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 4.48% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 5.96% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 17.72% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 18.91% | -16.58% |
Сравнение комиссий CYGB.L и JMAB.L
CYGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JMAB.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYGB.L и JMAB.L
Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как JMAB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CYGB.L and JMAB.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMAB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMAB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while JMAB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for CYGB.L and 0.39% for JMAB.L.
Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и JMAB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор