Сравнение IRCP.L с IE15.L
IRCP.L (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - IRCP.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, IRCP.L returned 1.58%/yr vs 0.77%/yr for IE15.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IRCP.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IE15.L.
Доходность
Сравнение доходности IRCP.L и IE15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRCP.L показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у IE15.L с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции IRCP.L превзошли акции IE15.L по среднегодовой доходности: 1.58% против 0.77% соответственно.
IRCP.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.58%
IE15.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -1.12%
- 1 год
- -0.26%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 0.77%
Сравнение доходности по годам IRCP.L и IE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.44% | 4.21% | 6.47% | 5.14% | -2.74% | -0.24% | 0.84% | 4.00% | -3.63% | 1.46% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.12% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | 2.63% | -0.65% | 0.86% |
Correlation
The correlation between IRCP.L and IE15.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2012 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRCP.L vs. IE15.L — Ранг доходности на риск
IRCP.L
IE15.L
Сравнение IRCP.L c IE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRCP.L | IE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.09 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | -0.22 | +12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRCP.L и IE15.L
Максимальная просадка IRCP.L за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки IE15.L в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCP.L и IE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRCP.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -10.14% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -2.86% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -2.86% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -10.14% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.44% | -10.14% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.36% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.46% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.16% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRCP.L и IE15.L
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IRCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRCP.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.58% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 1.85% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 2.50% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 2.75% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 3.32% | +0.47% |
Сравнение комиссий IRCP.L и IE15.L
IRCP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IE15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRCP.L и IE15.L
Дивидендная доходность IRCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности IE15.L в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.00% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
IRCP.L and IE15.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IE15.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE15.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IRCP.L.
IRCP.L is categorized as European Corporate Bonds, while IE15.L is Short-Term Bond. IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Their fees differ too: 0.25% for IRCP.L and 0.20% for IE15.L.
Подберите оптимальное распределение для IRCP.L и IE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор