Сравнение IRCP.L с SDIG.L
IRCP.L (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IRCP.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IRCP.L returned 1.58%/yr vs 2.17%/yr for SDIG.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IRCP.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности IRCP.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IRCP.L торгуется в EUR, в то время как SDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IRCP.L показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SDIG.L с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции IRCP.L уступали акциям SDIG.L по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.17% соответственно.
IRCP.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.58%
SDIG.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам IRCP.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.44% | 4.21% | 6.47% | 5.14% | -2.74% | -0.24% | 0.84% | 4.00% | -3.63% | 1.46% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.66% | -6.47% | 11.86% | 2.66% | 1.07% | 6.97% | -4.10% | 8.58% | 5.56% | -10.42% |
Correlation
The correlation between IRCP.L and SDIG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRCP.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
IRCP.L
SDIG.L
Сравнение IRCP.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRCP.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.52 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 4.33 | +8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRCP.L и SDIG.L
Максимальная просадка IRCP.L за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки SDIG.L в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCP.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRCP.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -15.68% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -3.72% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -10.31% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -11.30% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.44% | -15.68% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -3.97% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -4.72% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.30% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRCP.L и SDIG.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) составляет 0.63%, в то время как у iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что IRCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRCP.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.07% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 4.38% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 5.96% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 7.22% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 7.56% | -3.77% |
Сравнение комиссий IRCP.L и SDIG.L
IRCP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SDIG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRCP.L и SDIG.L
Дивидендная доходность IRCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SDIG.L в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
IRCP.L and SDIG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IRCP.L.
IRCP.L is categorized as European Corporate Bonds, while SDIG.L is Short-Term Bond. IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.25% for IRCP.L and 0.20% for SDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для IRCP.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор