PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBU.AS с VEVE.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBU.AS с VEVE.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBU.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)) and VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CYBU.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while VEVE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBU.AS returned 5.67%/yr vs 12.08%/yr for VEVE.AS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CYBU.AS charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for VEVE.AS.

Доходность

Сравнение доходности CYBU.AS и VEVE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CYBU.AS торгуется в USD, в то время как VEVE.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYBU.AS показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у VEVE.AS с доходностью 11.54%.

CYBU.AS

1 день
0.05%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.63%
3 года*
6.98%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—

VEVE.AS

1 день
-0.14%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.02%
1 год
28.59%
3 года*
21.48%
5 лет*
12.08%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBU.AS и VEVE.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CYBU.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)		2.52%2.47%11.50%7.81%2.55%2.30%1.05%1.71%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF		11.54%22.76%18.52%23.15%-18.42%22.51%15.93%4.12%

Correlation

The correlation between CYBU.AS and VEVE.AS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

Часто сравнивают с CYBU.AS:
CYBU.AS с IBTU.LCYBU.AS с EUNM.DECYBU.AS с PPFB.DECYBU.AS с MWOE.DECYBU.AS с LYXD.DECYBU.AS с EUNL.DECYBU.AS с SEMC.L
Часто сравнивают с VEVE.AS:
VEVE.AS с VUSA.ASVEVE.AS с SPYVEVE.AS с VTVEVE.AS с AIAI.LVEVE.AS с WEBN.DEVEVE.AS с VTIVEVE.AS с FQAL

Доходность на риск

CYBU.AS vs. VEVE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBU.AS
Ранг доходности на риск CYBU.AS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBU.AS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBU.AS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBU.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBU.AS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBU.AS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VEVE.AS
Ранг доходности на риск VEVE.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.AS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.AS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBU.AS c VEVE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBU.ASVEVE.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.39

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.48

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.28

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

14.37

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBU.AS vs. VEVE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBU.AS на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VEVE.AS равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBU.AS и VEVE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBU.ASVEVE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.39

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.20

0.78

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.32

+1.50

Просадки

Сравнение просадок CYBU.AS и VEVE.AS

Максимальная просадка CYBU.AS за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки VEVE.AS в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBU.AS и VEVE.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBU.ASVEVE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-34.06%

+29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-8.61%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.84%

-17.33%

+15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.84%

-26.16%

+24.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.71%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-8.60%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.97%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBU.AS и VEVE.AS

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что CYBU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBU.ASVEVE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.23%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

8.93%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

11.80%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

15.28%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

18.32%

-15.73%

Сравнение комиссий CYBU.AS и VEVE.AS

CYBU.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEVE.AS в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBU.AS и VEVE.AS

Дивидендная доходность CYBU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VEVE.AS в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYBU.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)		1.84%1.88%2.13%2.45%2.60%2.82%2.66%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF		1.23%1.41%1.46%1.73%2.04%1.43%1.61%1.89%2.28%1.97%1.98%2.05%

Часто задаваемые вопросы

CYBU.AS and VEVE.AS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEVE.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEVE.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for CYBU.AS.

CYBU.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while VEVE.AS is Global Equities. CYBU.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for CYBU.AS and 0.12% for VEVE.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBU.AS и VEVE.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор