PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBR.TO с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBR.TO с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBR.TO (Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - CYBR.TO is a fund fund, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past year, CYBR.TO returned 24.39% vs 216.70% for CHPS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CYBR.TO и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CYBR.TO торгуется в CAD, в то время как CHPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYBR.TO показывает доходность 35.76%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 106.49%.

CYBR.TO

1 день
0.01%
1 месяц
29.18%
С начала года
35.76%
6 месяцев
26.80%
1 год
24.39%
3 года*
24.94%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

CHPS

1 день
-1.96%
1 месяц
26.10%
С начала года
106.49%
6 месяцев
106.87%
1 год
216.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBR.TO и CHPS

2026 (YTD)202520242023
CYBR.TO
Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units		35.76%2.14%13.45%19.63%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		106.49%51.20%17.00%12.01%

Correlation

The correlation between CYBR.TO and CHPS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов CYBR.TO и CHPS

Секторы
CYBR.TO
CHPS

Технологии

88.2%
98.8%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Промышленность

4.0%
0.4%

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CYBR.TO
88.2%
CHPS
98.8%

Коммуникационные услуги

CYBR.TO
7.0%
CHPS

-

Промышленность

CYBR.TO
4.0%
CHPS
0.4%

Недвижимость

CYBR.TO
0.8%
CHPS

-

Сырьевые материалы

CYBR.TO

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

CYBR.TO

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

CYBR.TO

-

CHPS

-

Энергетика

CYBR.TO

-

CHPS
0.5%

Финансовые услуги

CYBR.TO

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

CYBR.TO

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

CYBR.TO

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с CYBR.TO:
CYBR.TO с CIBRCYBR.TO с VOOCYBR.TO с SHLDCYBR.TO с VGTCYBR.TO с VFV.TOCYBR.TO с WCBRCYBR.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

CYBR.TO vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBR.TO
Ранг доходности на риск CYBR.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBR.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBR.TO c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBR.TOCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
6.41

-5.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
6.02

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.81

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

13.64

-12.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

50.20

-48.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBR.TO vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBR.TO на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR.TO и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBR.TOCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

6.41

-5.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.92

-1.34

Просадки

Сравнение просадок CYBR.TO и CHPS

Максимальная просадка CYBR.TO за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки CHPS в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR.TO и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBR.TOCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-36.58%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.10%

-15.99%

-12.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-1.96%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-8.08%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.20%

4.34%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR.TO и CHPS

Текущая волатильность для Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) составляет 12.29%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что CYBR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBR.TOCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

13.94%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.55%

27.85%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

34.02%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

32.90%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

32.90%

-6.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR.TO и CHPS

Дивидендная доходность CYBR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CYBR.TO
Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units		0.17%0.23%0.24%0.27%0.39%0.26%0.38%0.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

CYBR.TO and CHPS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBR.TO и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор