PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBE.AS с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBE.AS с 2B7S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBE.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc) and 2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both exchange-traded funds - CYBE.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while 2B7S.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBE.AS returned 3.85%/yr vs -0.00%/yr for 2B7S.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CYBE.AS charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for 2B7S.DE.

Доходность

Сравнение доходности CYBE.AS и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYBE.AS показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.08%.

CYBE.AS

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.88%
1 год
1.70%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.85%
10 лет*
—

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
1.31%
3 года*
2.30%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBE.AS и 2B7S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CYBE.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc		1.79%0.34%10.03%5.64%0.42%1.82%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.08%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%

Correlation

The correlation between CYBE.AS and 2B7S.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.11

The correlation between CYBE.AS and 2B7S.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с CYBE.AS:
CYBE.AS с XDWS.DECYBE.AS с XDWU.DECYBE.AS с IPRV.LCYBE.AS с WGLD.DECYBE.AS с XWTS.DECYBE.AS с IUST.DECYBE.AS с IB1T.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE2B7S.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

CYBE.AS vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBE.AS
Ранг доходности на риск CYBE.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBE.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBE.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBE.AS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBE.AS c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBE.AS2B7S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.00

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.50

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.51

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

4.17

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBE.AS vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBE.AS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBE.AS и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBE.AS2B7S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

-0.00

+1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

-0.00

+1.78

Просадки

Сравнение просадок CYBE.AS и 2B7S.DE

Максимальная просадка CYBE.AS за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBE.AS и 2B7S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBE.AS2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-7.76%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-0.85%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.81%

-1.14%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.81%

-7.72%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.58%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-3.30%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.31%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBE.AS и 2B7S.DE

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что CYBE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBE.AS2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.47%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

0.92%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

1.29%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

1.99%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

1.96%

+0.24%

Сравнение комиссий CYBE.AS и 2B7S.DE

CYBE.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии 2B7S.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBE.AS и 2B7S.DE

Ни CYBE.AS, ни 2B7S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CYBE.AS and 2B7S.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7S.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7S.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for CYBE.AS.

CYBE.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while 2B7S.DE is Government Bonds. CYBE.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Their fees differ too: 0.40% for CYBE.AS and 0.10% for 2B7S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBE.AS и 2B7S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор