Сравнение CXM с DTCR
CXM (Sprinklr, Inc.) is a stock, while DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) is REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Over the past 3 years, CXM returned -28.47%/yr vs 34.27%/yr for DTCR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CXM и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXM показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 45.21%.
CXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -30.94%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- -28.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 45.21%
- 6 месяцев
- 44.44%
- 1 год
- 72.03%
- 3 года*
- 34.27%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXM и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CXM Sprinklr, Inc. | -30.85% | -7.93% | -29.82% | 47.37% | -48.52% | -9.83% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 45.21% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 9.33% |
Correlation
The correlation between CXM and DTCR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between CXM and DTCR has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXM vs. DTCR — Ранг доходности на риск
CXM
DTCR
Сравнение CXM c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprinklr, Inc. (CXM) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXM | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.51 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.62 | -6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 17.60 | -19.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXM | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 3.22 | -4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.71 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок CXM и DTCR
Максимальная просадка CXM за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXM и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXM | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.84% | -38.98% | -40.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.24% | -12.89% | -35.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.07% | -24.96% | -46.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.59% | -5.52% | -72.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.61% | -12.36% | -42.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 4.11% | +23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXM и DTCR
Sprinklr, Inc. (CXM) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что CXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXM | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 8.88% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.34% | 17.96% | +12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.82% | 22.52% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 21.97% | +30.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.02% | 22.01% | +30.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXM и DTCR
CXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXM Sprinklr, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.76% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
CXM and DTCR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXM has higher volatility (14.25%) compared to DTCR (8.88%). In terms of maximum drawdown, CXM dropped -79.84% vs DTCR's -38.98%.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXM и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор