PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CXM с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXM с DTCR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CXM (Sprinklr, Inc.) is a stock, while DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) is REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Over the past 5 years, CXM returned -21.28%/yr vs 11.42%/yr for DTCR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CXM и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprinklr, Inc. (CXM) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXM показывает доходность -23.52%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.29%.

CXM

1 день
2.06%
1 месяц
18.06%
6 месяцев
-10.12%
С начала года
-23.52%
1 год
-33.89%
3 года*
-24.12%
5 лет*
-21.28%
10 лет*
—
Всё время*
-16.22%

DTCR

1 день
0.73%
1 месяц
-13.22%
6 месяцев
16.39%
С начала года
31.29%
1 год
44.34%
3 года*
27.55%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—
Всё время*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXM и DTCR

2026 (YTD)20252024202320222021
CXM
Sprinklr, Inc.		-23.52%-7.93%-29.82%47.37%-48.52%8.70%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		31.29%28.99%14.92%18.93%-30.89%8.87%

Correlation

The correlation between CXM and DTCR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.32

The correlation between CXM and DTCR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprinklr, Inc.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CXM:
CXM с BBAICXM с ONDSCXM с LYV
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с SMHDTCR с QQQM

Доходность на риск

CXM vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXM
Ранг доходности на риск CXM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXM: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXM c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprinklr, Inc. (CXM) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXMDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.85

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.43

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.31

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.92

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

8.78

-9.88

CXM vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXM на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXM и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXM и DTCR

Максимальная просадка CXM за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXM и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXMDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-38.98%

-40.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.24%

-15.28%

-32.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.07%

-24.96%

-46.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.23%

-38.98%

-37.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.22%

-14.66%

-60.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.09%

-12.25%

-42.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.82%

5.07%

+25.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CXM и DTCR

Sprinklr, Inc. (CXM) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что CXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXMDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

7.92%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.91%

19.32%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.94%

24.08%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.98%

22.36%

+27.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.40%

22.17%

+30.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXM и DTCR

CXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CXM
Sprinklr, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.90%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

CXM and DTCR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXM has higher volatility (8.60%) compared to DTCR (7.92%). In terms of maximum drawdown, CXM dropped -79.84% vs DTCR's -38.98%.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXM и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор