PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXAP.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXAP.L с XFRM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both Commodities funds - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXAP.L returned 11.86%/yr vs 9.70%/yr for XFRM.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CXAP.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CXAP.L показывает доходность 25.34%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 37.12%. За последние 10 лет акции CXAP.L превзошли акции XFRM.L по среднегодовой доходности: 11.86% против 9.70% соответственно.

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.11%
С начала года
37.12%
6 месяцев
37.63%
1 год
59.42%
3 года*
19.82%
5 лет*
16.09%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и XFRM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-6.02%5.06%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		37.12%14.37%8.56%-13.95%28.86%28.08%-11.79%5.91%-7.24%-2.60%

Correlation

The correlation between CXAP.L and XFRM.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.86

The correlation between CXAP.L and XFRM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L
Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L

Доходность на риск

CXAP.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXAP.LXFRM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.48

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.90

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.76

6.37

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

14.85

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXAP.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXAP.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.24

+0.52

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и XFRM.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и XFRM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXAP.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-45.81%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-9.28%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-15.22%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-33.95%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-33.95%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-4.64%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-22.78%

+14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.99%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и XFRM.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) составляет 4.37%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXAP.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

7.04%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

21.14%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

23.81%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

20.65%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.78%

-2.73%

Сравнение комиссий CXAP.L и XFRM.L

CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и XFRM.L

Ни CXAP.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CXAP.L and XFRM.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CXAP.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CXAP.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.49% for XFRM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и XFRM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор