PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXAP.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXAP.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds from UBS - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while UC15.L tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXAP.L returned 11.86%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXAP.L показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции CXAP.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 11.86% против 9.68% соответственно.

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.49%
6 месяцев
22.05%
1 год
32.45%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-6.02%5.06%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between CXAP.L and UC15.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.89

The correlation between CXAP.L and UC15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXAP.L и UC15.L

Секторы
CXAP.L
UC15.L

Технологии

32.6%
31.0%

Промышленность

14.6%
6.6%

Финансовые услуги

12.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
15.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.3%

Здравоохранение

6.4%
9.8%

Коммунальные услуги

4.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.7%

Энергетика

2.9%
14.2%

Сырьевые материалы

1.4%
0.5%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

CXAP.L
32.6%
UC15.L
31.0%

Промышленность

CXAP.L
14.6%
UC15.L
6.6%

Финансовые услуги

CXAP.L
12.6%
UC15.L
10.9%

Коммуникационные услуги

CXAP.L
10.6%
UC15.L
15.0%

Потребительский циклический сектор

CXAP.L
10.6%
UC15.L
7.3%

Здравоохранение

CXAP.L
6.4%
UC15.L
9.8%

Коммунальные услуги

CXAP.L
4.4%
UC15.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

CXAP.L
3.9%
UC15.L
3.7%

Энергетика

CXAP.L
2.9%
UC15.L
14.2%

Сырьевые материалы

CXAP.L
1.4%
UC15.L
0.5%

Недвижимость

CXAP.L
0.2%
UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

CXAP.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXAP.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.12

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.77

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.76

5.23

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

13.93

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXAP.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXAP.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.12

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.33

+0.42

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и UC15.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXAP.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-42.93%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-6.18%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-13.98%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-17.43%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-30.26%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-3.53%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-15.17%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.32%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) составляет 4.37%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXAP.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.07%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.34%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.26%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

14.69%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

14.80%

+1.25%

Сравнение комиссий CXAP.L и UC15.L

И CXAP.L, и UC15.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и UC15.L

Ни CXAP.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CXAP.L and UC15.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CXAP.L and UC15.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while UC15.L tracks UBS CMCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор