Сравнение CXAP.L с COMF.L
CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXAP.L returned 9.86%/yr vs 7.94%/yr for COMF.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.
Доходность
Сравнение доходности CXAP.L и COMF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CXAP.L торгуется в GBp, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CXAP.L показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции CXAP.L превзошли акции COMF.L по среднегодовой доходности: 9.86% против 7.94% соответственно.
CXAP.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 9.86%
COMF.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам CXAP.L и COMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXAP.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | 17.54% | 10.65% | 8.67% | -10.60% | 27.69% | 36.79% | -4.93% | 7.15% | -1.01% | -0.27% |
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.79% | 8.14% | 6.96% | -11.05% | 32.85% | 34.22% | -0.49% | 3.28% | -3.00% | -5.81% |
Correlation
The correlation between CXAP.L and COMF.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2016 г. | 0.77 |
The correlation between CXAP.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXAP.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск
CXAP.L
COMF.L
Сравнение CXAP.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXAP.L | COMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.28 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 7.03 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXAP.L и COMF.L
Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и COMF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXAP.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -50.51% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.49% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | -13.06% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -23.88% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -23.97% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -6.65% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -23.27% | +15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.40% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXAP.L и COMF.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXAP.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.55% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 12.15% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 14.54% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.17% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 14.16% | +1.56% |
Сравнение комиссий CXAP.L и COMF.L
CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии COMF.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXAP.L и COMF.L
Ни CXAP.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CXAP.L and COMF.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.
CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: UBS and L&G. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.30% for COMF.L.
Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и COMF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор