PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXAP.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXAP.L с 5ESG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both exchange-traded funds - CXAP.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CXAP.L returned 14.55%/yr vs 13.33%/yr for 5ESG.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXAP.L показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью 9.48%.

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
3.12%
С начала года
25.34%
6 месяцев
25.47%
1 год
44.01%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.50%
1 год
29.78%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%0.04%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%

Correlation

The correlation between CXAP.L and 5ESG.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.08

The correlation between CXAP.L and 5ESG.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CXAP.L и 5ESG.L

Секторы
CXAP.L
5ESG.L

Технологии

32.6%
38.6%

Промышленность

14.6%
6.8%

Финансовые услуги

12.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.6%

Здравоохранение

6.4%
9.3%

Коммунальные услуги

4.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.1%

Энергетика

2.9%
4.2%

Сырьевые материалы

1.4%
1.9%

Недвижимость

0.2%
2.2%

Технологии

CXAP.L
32.6%
5ESG.L
38.6%

Промышленность

CXAP.L
14.6%
5ESG.L
6.8%

Финансовые услуги

CXAP.L
12.6%
5ESG.L
12.0%

Коммуникационные услуги

CXAP.L
10.6%
5ESG.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

CXAP.L
10.6%
5ESG.L
4.6%

Здравоохранение

CXAP.L
6.4%
5ESG.L
9.3%

Коммунальные услуги

CXAP.L
4.4%
5ESG.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

CXAP.L
3.9%
5ESG.L
5.1%

Энергетика

CXAP.L
2.9%
5ESG.L
4.2%

Сырьевые материалы

CXAP.L
1.4%
5ESG.L
1.9%

Недвижимость

CXAP.L
0.2%
5ESG.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L

Доходность на риск

CXAP.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXAP.L5ESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.62

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.85

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.76

3.33

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

14.65

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXAP.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXAP.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.05

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и 5ESG.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и 5ESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXAP.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-31.50%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-9.01%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-19.53%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-25.41%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.07%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-5.69%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.05%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и 5ESG.L

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXAP.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.46%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

8.51%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.46%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.54%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

19.13%

-3.08%

Сравнение комиссий CXAP.L и 5ESG.L

CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и 5ESG.L

CXAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CXAP.L and 5ESG.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

CXAP.L is categorized as Commodities, while 5ESG.L is S&P 500. CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.17% for 5ESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и 5ESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор