Сравнение CX с INEQ
CX (CEMEX, S.A.B. de C.V.) is a stock, while INEQ (Columbia International Equity Income ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Columbia Threadneedle. Over the past 10 years, CX returned 7.30%/yr vs 9.75%/yr for INEQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CX и INEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CX показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у INEQ с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции CX уступали акциям INEQ по среднегодовой доходности: 7.30% против 9.75% соответственно.
CX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 14.53%
- 1 год
- 79.32%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 7.30%
INEQ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам CX и INEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 14.53% | 105.97% | -26.48% | 91.36% | -40.27% | 31.14% | 36.77% | -19.55% | -35.73% | -2.86% |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 8.27% | 39.85% | 6.02% | 20.88% | -5.95% | 10.18% | -0.52% | 15.83% | -18.30% | 24.88% |
Correlation
The correlation between CX and INEQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2016 г. | 0.44 |
The correlation between CX and INEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CX vs. INEQ — Ранг доходности на риск
CX
INEQ
Сравнение CX c INEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и Columbia International Equity Income ETF (INEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CX | INEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.64 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 8.47 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CX и INEQ
Максимальная просадка CX за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки INEQ в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и INEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CX | INEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.37% | -41.71% | -50.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -9.56% | -14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.38% | -14.38% | -30.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -24.51% | -38.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.70% | -41.71% | -41.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -2.65% | -34.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -7.02% | -44.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 2.97% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CX и INEQ
CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Columbia International Equity Income ETF (INEQ) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CX | INEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 3.47% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 11.37% | +17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 13.65% | +22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.68% | 15.31% | +24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.11% | 16.35% | +26.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CX и INEQ
Дивидендная доходность CX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности INEQ в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 0.75% | 0.76% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 9.64% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
CX and INEQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CX has higher volatility (7.73%) compared to INEQ (3.47%). In terms of maximum drawdown, CX dropped -92.37% vs INEQ's -41.71%.
CX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CX и INEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор