PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CX с INEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CX с INEQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CX (CEMEX, S.A.B. de C.V.) is a stock, while INEQ (Columbia International Equity Income ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Columbia Threadneedle. Over the past 10 years, CX returned 8.39%/yr vs 9.56%/yr for INEQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CX и INEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и Columbia International Equity Income ETF (INEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у INEQ с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции CX уступали акциям INEQ по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.56% соответственно.

CX

1 день
-1.15%
1 месяц
-4.07%
С начала года
5.08%
6 месяцев
1.98%
1 год
74.73%
3 года*
21.36%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.39%

INEQ

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.07%
1 год
20.99%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.66%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CX и INEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CX
CEMEX, S.A.B. de C.V.		5.08%105.97%-26.48%91.36%-40.27%31.14%36.77%-19.55%-35.73%-2.86%
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		4.80%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%

Correlation

The correlation between CX and INEQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2016 г.

0.44

The correlation between CX and INEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CEMEX, S.A.B. de C.V.

Columbia International Equity Income ETF

Часто сравнивают с CX:
CX с TIGOCX с QQQCX с USLMCX с EMSA.LCX с CRH.LCX с HOLN.SWCX с ILF
Часто сравнивают с INEQ:
INEQ с CRUXINEQ с EISINEQ с JIVEINEQ с IDVOINEQ с FNDFINEQ с FDTINEQ с DWX

Доходность на риск

CX vs. INEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CX
Ранг доходности на риск CX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
INEQ
Ранг доходности на риск INEQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INEQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INEQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INEQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CX c INEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и Columbia International Equity Income ETF (INEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXINEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.54

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.18

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.21

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

7.50

+3.40

CX vs. INEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа INEQ равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CX и INEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CX и INEQ

Максимальная просадка CX за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки INEQ в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и INEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXINEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.37%

-41.71%

-50.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-9.56%

-14.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.38%

-14.38%

-30.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.05%

-24.51%

-38.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.70%

-41.71%

-41.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.25%

-5.77%

-36.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.15%

-7.04%

-44.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

2.80%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CX и INEQ

CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Columbia International Equity Income ETF (INEQ) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXINEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

3.95%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.92%

11.06%

+18.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.47%

13.78%

+22.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

15.32%

+24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.29%

16.34%

+26.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CX и INEQ

Дивидендная доходность CX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности INEQ в 8.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CX
CEMEX, S.A.B. de C.V.		0.82%0.76%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		8.27%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%

Часто задаваемые вопросы

CX and INEQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CX has higher volatility (11.90%) compared to INEQ (3.95%). In terms of maximum drawdown, CX dropped -92.37% vs INEQ's -41.71%.

CX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CX и INEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор