Сравнение CWY с SPIN
CWY (GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CWY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности CWY и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 4.14%
- С начала года
- 3.31%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам CWY и SPIN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | -9.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 1.52% |
Correlation
The correlation between CWY and SPIN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
CWY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение CWY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF (CWY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWY и SPIN
Максимальная просадка CWY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWY и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -16.85% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -0.81% | -10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -2.22% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWY и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 11.34% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 14.24% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 14.24% | +1.96% |
Сравнение комиссий CWY и SPIN
CWY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWY и SPIN
Дивидендная доходность CWY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности SPIN в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 14.04% | 0.00% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.15% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
CWY and SPIN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for CWY.
CWY has the higher dividend yield at 14.04%, compared with 5.15% for SPIN.
They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.07% for CWY and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для CWY и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор