Сравнение CWSGX с RFIMX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWSGX показывает доходность 3.54%, а RFIMX немного выше – 3.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CWSGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWSGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа RFIMX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSGX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CWSGX и RFIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности RFIMX в 1.28%

Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и RFIMX.

Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что CWSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.