Сравнение CWIN.TO с TUEX.TO
CWIN.TO (HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units) and TUEX.TO (TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF) are both Dividend funds. CWIN.TO is passively managed, while TUEX.TO is actively managed. Over the past year, CWIN.TO returned 32.88% vs 25.77% for TUEX.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CWIN.TO charges 0.65%/yr vs 0.73%/yr for TUEX.TO.
Доходность
Сравнение доходности CWIN.TO и TUEX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWIN.TO показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у TUEX.TO с доходностью 12.08%.
CWIN.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUEX.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWIN.TO и TUEX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 15.75% | 25.14% |
TUEX.TO TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF | 12.08% | 10.12% |
Correlation
The correlation between CWIN.TO and TUEX.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWIN.TO vs. TUEX.TO — Ранг доходности на риск
CWIN.TO
TUEX.TO
Сравнение CWIN.TO c TUEX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWIN.TO | TUEX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.52 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 8.72 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWIN.TO | TUEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.54 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 1.22 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок CWIN.TO и TUEX.TO
Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки TUEX.TO в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и TUEX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWIN.TO | TUEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -21.95% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -10.26% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.69% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.72% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.96% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWIN.TO и TUEX.TO
Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) составляет 3.52%, в то время как у TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWIN.TO | TUEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.09% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 13.35% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 16.82% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 19.89% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 19.89% | -6.00% |
Сравнение комиссий CWIN.TO и TUEX.TO
CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TUEX.TO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWIN.TO и TUEX.TO
Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности TUEX.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 3.19% | 3.21% | 0.00% | 0.00% |
TUEX.TO TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF | 2.60% | 2.79% | 2.36% | 11.90% |
Часто задаваемые вопросы
CWIN.TO and TUEX.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWIN.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWIN.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for TUEX.TO.
They also come from different issuers: Hamilton and TD Asset Management. Their fees differ too: 0.65% for CWIN.TO and 0.73% for TUEX.TO.
Подберите оптимальное распределение для CWIN.TO и TUEX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор