PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с HBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWIN.TO с HBIL-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWIN.TO (HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - CWIN.TO is a Dividend fund tracking the Solactive Canada Dividend Elite Champions Index, while HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton. CWIN.TO is passively managed, while HBIL-U.TO is actively managed. Over the past year, CWIN.TO returned 41.24% vs 6.47% for HBIL-U.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и HBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CWIN.TO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 22.37%, что значительно выше, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.

CWIN.TO

1 день
0.56%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
17.78%
С начала года
22.37%
1 год
41.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL-U.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
2.17%
С начала года
3.86%
1 год
6.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и HBIL-U.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		22.37%24.29%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		3.86%-0.67%

Correlation

The correlation between CWIN.TO and HBIL-U.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с LMAX.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с DXU.TO
Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO

Доходность на риск

CWIN.TO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWIN.TOHBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.39

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
1.99

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.25

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

1.62

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.44

4.12

+17.32

CWIN.TO vs. HBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа HBIL-U.TO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и HBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и HBIL-U.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и HBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIN.TOHBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-6.68%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-4.01%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.20%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-2.26%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.57%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и HBIL-U.TO

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIN.TOHBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.82%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

3.60%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

4.68%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

5.85%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

5.85%

+7.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и HBIL-U.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности HBIL-U.TO в 6.75%

ПозицияTTM20252024
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.07%3.21%0.00%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%

Часто задаваемые вопросы

CWIN.TO and HBIL-U.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWIN.TO is categorized as Dividend, while HBIL-U.TO is Government Bonds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWIN.TO и HBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор