PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWFIX с FAHCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWFIX с FAHCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWFIX (Chartwell Short Duration High Yield Fund) and FAHCX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, CWFIX returned 4.01%/yr vs 7.87%/yr for FAHCX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWFIX charges 0.49%/yr vs 0.74%/yr for FAHCX.

Доходность

Сравнение доходности CWFIX и FAHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWFIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у FAHCX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции CWFIX уступали акциям FAHCX по среднегодовой доходности: 4.01% против 7.87% соответственно.

CWFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.60%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.01%

FAHCX

1 день
0.40%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.53%
1 год
16.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.58%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWFIX и FAHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		1.50%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		7.59%12.06%9.50%12.15%-11.15%10.96%8.94%17.81%-5.25%11.74%

Correlation

The correlation between CWFIX and FAHCX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2014 г.

0.64

The correlation between CWFIX and FAHCX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с SSTHXCWFIX с CHYDXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с KHYAXCWFIX с CWSIXCWFIX с SDHY
Часто сравнивают с FAHCX:
FAHCX с FPFDFAHCX с FSHNXFAHCX с FAGIXFAHCX с VWEAXFAHCX с FXAIXFAHCX с FMSDXFAHCX с FTHRX

Доходность на риск

CWFIX vs. FAHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FAHCX
Ранг доходности на риск FAHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWFIX c FAHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWFIXFAHCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
3.20

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.35
4.71

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.08

1.64

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

5.71

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.36

23.97

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWFIX vs. FAHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWFIX на текущий момент составляет 3.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAHCX равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWFIX и FAHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWFIXFAHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

3.20

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.04

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

1.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.98

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CWFIX и FAHCX

Максимальная просадка CWFIX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки FAHCX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWFIX и FAHCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWFIXFAHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-48.10%

+35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-3.13%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.37%

-6.98%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.36%

-15.16%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.41%

-28.49%

+16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-4.62%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.74%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CWFIX и FAHCX

Текущая волатильность для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) составляет 0.43%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что CWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWFIXFAHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.70%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

4.35%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

5.58%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

6.38%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

7.63%

-4.54%

Сравнение комиссий CWFIX и FAHCX

CWFIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FAHCX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWFIX и FAHCX

Дивидендная доходность CWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FAHCX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		5.15%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		4.38%4.73%4.18%4.70%7.35%4.94%3.70%4.51%6.09%4.95%5.53%4.42%

Часто задаваемые вопросы

CWFIX and FAHCX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAHCX has higher volatility (1.70%) compared to CWFIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, CWFIX dropped -12.41% vs FAHCX's -48.10%.

CWFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWFIX и FAHCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор