Сравнение CWEU.L с IESU.L
CWEU.L (Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds - CWEU.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWEU.L returned 7.08%/yr vs 8.78%/yr for IESU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CWEU.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности CWEU.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CWEU.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWEU.L показывает доходность 37.46%, что значительно выше, чем у IESU.L с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции CWEU.L уступали акциям IESU.L по среднегодовой доходности: 7.08% против 8.78% соответственно.
CWEU.L
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.36%
- 6 месяцев
- 32.86%
- С начала года
- 37.46%
- 1 год
- 50.58%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 17.64%
- 10 лет*
- 7.08%
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам CWEU.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEU.L Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD | 37.46% | 24.68% | -20.89% | 1.94% | 45.91% | 37.36% | -31.10% | 10.32% | -16.71% | 4.70% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -18.29% | -1.45% |
Correlation
The correlation between CWEU.L and IESU.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between CWEU.L and IESU.L has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEU.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
CWEU.L
IESU.L
Сравнение CWEU.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEU.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.26 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | 2.21 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.46 | 5.65 | +13.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEU.L и IESU.L
Максимальная просадка CWEU.L за все время составила -69.57%, примерно равная максимальной просадке IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEU.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEU.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -72.57% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -16.37% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.40% | -22.55% | -9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -27.74% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.38% | -66.85% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.87% | +8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -24.88% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 6.42% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEU.L и IESU.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) составляет 4.37%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что CWEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEU.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 6.97% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 21.03% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 23.89% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 29.47% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 29.81% | -4.39% |
Сравнение комиссий CWEU.L и IESU.L
CWEU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEU.L и IESU.L
Ни CWEU.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CWEU.L and IESU.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CWEU.L.
CWEU.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for CWEU.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для CWEU.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор