PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW8U.L с WPEA.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW8U.L с WPEA.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) and WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) are both Global Equities funds - CW8U.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WPEA.PA tracks the MSCI World NET TR EUR Index. Both are passively managed. Over the past year, CW8U.L returned 25.22% vs 25.74% for WPEA.PA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CW8U.L charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for WPEA.PA.

Доходность

Сравнение доходности CW8U.L и WPEA.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CW8U.L торгуется в USD, в то время как WPEA.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPEA.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CW8U.L показывает доходность 9.80%, а WPEA.PA немного ниже – 9.77%.

CW8U.L

1 день
0.08%
1 месяц
2.55%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.64%
1 год
25.22%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.85%

WPEA.PA

1 день
0.06%
1 месяц
4.13%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.98%
1 год
25.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW8U.L и WPEA.PA

2026 (YTD)20252024
CW8U.L
Amundi MSCI World UCITS USD		9.80%20.32%10.93%
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		9.75%21.25%10.11%

Correlation

The correlation between CW8U.L and WPEA.PA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.89

The correlation between CW8U.L and WPEA.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

Часто сравнивают с CW8U.L:
CW8U.L с PE500.PACW8U.L с EUNL.DECW8U.L с ACWICW8U.L с ^SP500TRCW8U.L с VXUSCW8U.L с BRK-BCW8U.L с SPY
Часто сравнивают с WPEA.PA:
WPEA.PA с 18MF.DEWPEA.PA с PUST.PAWPEA.PA с EXSH.DEWPEA.PA с ETSZ.DEWPEA.PA с LYYA.DEWPEA.PA с CEMU.ASWPEA.PA с LSST

Доходность на риск

CW8U.L vs. WPEA.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8U.L
Ранг доходности на риск CW8U.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8U.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8U.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8U.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8U.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8U.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WPEA.PA
Ранг доходности на риск WPEA.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPEA.PA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPEA.PA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPEA.PA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPEA.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPEA.PA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8U.L c WPEA.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CW8U.LWPEA.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.21

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.24

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.00

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

13.02

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW8U.L vs. WPEA.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8U.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPEA.PA равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8U.L и WPEA.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CW8U.LWPEA.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.21

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.28

-0.55

Просадки

Сравнение просадок CW8U.L и WPEA.PA

Максимальная просадка CW8U.L за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки WPEA.PA в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8U.L и WPEA.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CW8U.LWPEA.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-17.82%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.47%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.52%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-1.75%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.96%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8U.L и WPEA.PA

Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CW8U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPEA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CW8U.LWPEA.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.88%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.56%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.52%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

14.79%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

14.79%

+1.05%

Сравнение комиссий CW8U.L и WPEA.PA

CW8U.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии WPEA.PA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8U.L и WPEA.PA

Ни CW8U.L, ни WPEA.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CW8U.L and WPEA.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WPEA.PA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WPEA.PA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for CW8U.L.

CW8U.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WPEA.PA tracks MSCI World NET TR EUR Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.28% for CW8U.L and 0.25% for WPEA.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW8U.L и WPEA.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор