PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW8U.L с PUST.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW8U.L с PUST.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) and PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CW8U.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while PUST.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CW8U.L returned 12.85%/yr vs 21.49%/yr for PUST.PA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CW8U.L charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for PUST.PA.

Доходность

Сравнение доходности CW8U.L и PUST.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CW8U.L торгуется в USD, в то время как PUST.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PUST.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CW8U.L показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у PUST.PA с доходностью 19.51%. За последние 10 лет акции CW8U.L уступали акциям PUST.PA по среднегодовой доходности: 12.85% против 21.49% соответственно.

CW8U.L

1 день
0.08%
1 месяц
2.55%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.64%
1 год
25.22%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.85%

PUST.PA

1 день
-0.71%
1 месяц
8.54%
С начала года
19.51%
6 месяцев
18.94%
1 год
39.81%
3 года*
27.71%
5 лет*
17.45%
10 лет*
21.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW8U.L и PUST.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW8U.L
Amundi MSCI World UCITS USD		9.80%20.32%19.03%24.06%-18.23%22.09%15.78%28.00%-9.95%22.67%
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		19.49%19.91%26.96%54.80%-33.98%29.29%48.09%37.68%-0.23%32.46%

Correlation

The correlation between CW8U.L and PUST.PA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.79

The correlation between CW8U.L and PUST.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CW8U.L:
CW8U.L с PE500.PACW8U.L с EUNL.DECW8U.L с ACWICW8U.L с ^SP500TRCW8U.L с VXUSCW8U.L с BRK-BCW8U.L с SPY
Часто сравнивают с PUST.PA:
PUST.PA с LQQ.PAPUST.PA с WPEA.PAPUST.PA с XLKQ.LPUST.PA с ESE.PAPUST.PA с BRK-BPUST.PA с SSOPUST.PA с MGC

Доходность на риск

CW8U.L vs. PUST.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8U.L
Ранг доходности на риск CW8U.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8U.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8U.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8U.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8U.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8U.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8U.L c PUST.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CW8U.LPUST.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.51

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.44

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.59

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

13.36

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW8U.L vs. PUST.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8U.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUST.PA равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8U.L и PUST.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CW8U.LPUST.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.06

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.98

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CW8U.L и PUST.PA

Максимальная просадка CW8U.L за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке PUST.PA в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8U.L и PUST.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CW8U.LPUST.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-35.20%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-10.93%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-23.12%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.79%

-35.20%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-35.20%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.82%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-5.86%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.96%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8U.L и PUST.PA

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) составляет 3.27%, в то время как у Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что CW8U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUST.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CW8U.LPUST.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.57%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.35%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

15.64%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

20.60%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

20.01%

-4.17%

Сравнение комиссий CW8U.L и PUST.PA

CW8U.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PUST.PA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8U.L и PUST.PA

Ни CW8U.L, ни PUST.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CW8U.L and PUST.PA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CW8U.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CW8U.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for PUST.PA.

CW8U.L is categorized as Global Equities, while PUST.PA is Nasdaq-100. CW8U.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PUST.PA tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.28% for CW8U.L and 0.30% for PUST.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW8U.L и PUST.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор