PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW8U.L с CW8G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW8U.L с CW8G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) and CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) are both Global Equities funds from Amundi tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CW8U.L returned 12.85%/yr vs 12.86%/yr for CW8G.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CW8U.L и CW8G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CW8U.L торгуется в USD, в то время как CW8G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CW8G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CW8U.L показывает доходность 9.80%, а CW8G.L немного ниже – 9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CW8U.L имеют среднегодовую доходность 12.85%, а акции CW8G.L немного впереди с 12.86%.

CW8U.L

1 день
0.08%
1 месяц
2.55%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.64%
1 год
25.22%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.85%

CW8G.L

1 день
0.11%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.45%
1 год
25.32%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.61%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW8U.L и CW8G.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW8U.L
Amundi MSCI World UCITS USD		9.80%20.32%19.03%24.06%-18.23%22.09%15.78%28.00%-9.95%22.67%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		9.70%20.57%18.93%23.48%-18.24%22.46%15.31%28.54%-9.85%22.33%

Correlation

The correlation between CW8U.L and CW8G.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.90

The correlation between CW8U.L and CW8G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CW8U.L и CW8G.L

Секторы
CW8U.L
CW8G.L

Технологии

28.3%
28.3%

Финансовые услуги

15.7%
15.7%

Промышленность

11.4%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.3%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.2%

Энергетика

4.2%
4.2%

Сырьевые материалы

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

CW8U.L
28.3%
CW8G.L
28.3%

Финансовые услуги

CW8U.L
15.7%
CW8G.L
15.7%

Промышленность

CW8U.L
11.4%
CW8G.L
11.4%

Потребительский циклический сектор

CW8U.L
9.3%
CW8G.L
9.3%

Коммуникационные услуги

CW8U.L
9.3%
CW8G.L
9.3%

Здравоохранение

CW8U.L
8.8%
CW8G.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

CW8U.L
5.2%
CW8G.L
5.2%

Энергетика

CW8U.L
4.2%
CW8G.L
4.2%

Сырьевые материалы

CW8U.L
3.3%
CW8G.L
3.3%

Коммунальные услуги

CW8U.L
2.7%
CW8G.L
2.7%

Недвижимость

CW8U.L
1.9%
CW8G.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

Amundi MSCI World UCITS USD

Часто сравнивают с CW8U.L:
CW8U.L с PE500.PACW8U.L с EUNL.DECW8U.L с ACWICW8U.L с ^SP500TRCW8U.L с VXUSCW8U.L с BRK-BCW8U.L с SPY
Часто сравнивают с CW8G.L:
CW8G.L с BRK-BCW8G.L с ^FCHICW8G.L с PE500.PACW8G.L с SP5L.LCW8G.L с AUEG.LCW8G.L с BRK-ACW8G.L с VOO

Доходность на риск

CW8U.L vs. CW8G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8U.L
Ранг доходности на риск CW8U.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8U.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8U.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8U.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8U.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8U.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8U.L c CW8G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CW8U.LCW8G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.31

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.38

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.93

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

12.76

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW8U.L vs. CW8G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8U.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CW8G.L равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8U.L и CW8G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CW8U.LCW8G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.31

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.88

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CW8U.L и CW8G.L

Максимальная просадка CW8U.L за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке CW8G.L в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8U.L и CW8G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CW8U.LCW8G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-33.66%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.70%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-17.79%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.79%

-26.67%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-33.66%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.45%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-4.50%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.00%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8U.L и CW8G.L

Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CW8U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW8G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CW8U.LCW8G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.78%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.51%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.04%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.25%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

15.65%

+0.19%

Сравнение комиссий CW8U.L и CW8G.L

И CW8U.L, и CW8G.L имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8U.L и CW8G.L

Ни CW8U.L, ни CW8G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CW8U.L and CW8G.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CW8U.L and CW8G.L have the same expense ratio: 0.28% per year.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW8U.L и CW8G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор