Сравнение CW8U.L с 500G.L
CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CW8U.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, CW8U.L returned 12.85%/yr vs 15.40%/yr for 500G.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CW8U.L charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности CW8U.L и 500G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CW8U.L торгуется в USD, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CW8U.L показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции CW8U.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 12.85% против 15.40% соответственно.
CW8U.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 12.85%
500G.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам CW8U.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW8U.L Amundi MSCI World UCITS USD | 9.80% | 20.32% | 19.03% | 24.06% | -18.23% | 22.09% | 15.78% | 28.00% | -9.95% | 22.67% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.30% | 17.70% | 25.32% | 26.22% | -18.60% | 30.16% | 17.30% | 32.59% | -5.96% | 21.33% |
Correlation
The correlation between CW8U.L and 500G.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between CW8U.L and 500G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW8U.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
CW8U.L
500G.L
Сравнение CW8U.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW8U.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.14 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 13.55 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW8U.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.52 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.01 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CW8U.L и 500G.L
Максимальная просадка CW8U.L за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке 500G.L в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8U.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW8U.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -33.53% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -8.87% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -19.17% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.79% | -24.88% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -33.53% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.53% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -4.23% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.06% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW8U.L и 500G.L
Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что CW8U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW8U.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.59% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 7.97% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 11.05% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.65% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.13% | -0.29% |
Сравнение комиссий CW8U.L и 500G.L
CW8U.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW8U.L и 500G.L
Ни CW8U.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CW8U.L and 500G.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for CW8U.L.
CW8U.L is categorized as Global Equities, while 500G.L is S&P 500. CW8U.L tracks MSCI ACWI NR USD, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.28% for CW8U.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для CW8U.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор