PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW8G.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW8G.L с WRDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - CW8G.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, CW8G.L returned 26.81% vs 27.42% for WRDA.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CW8G.L charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.

Доходность

Сравнение доходности CW8G.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CW8G.L показывает доходность 9.97%, а WRDA.L немного выше – 10.16%.

CW8G.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.97%
6 месяцев
10.16%
1 год
26.81%
3 года*
17.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
13.68%

WRDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
5.13%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.42%
1 год
27.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW8G.L и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		9.97%12.11%19.53%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		10.16%12.77%20.02%

Correlation

The correlation between CW8G.L and WRDA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.96

The correlation between CW8G.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CW8G.L:
CW8G.L с BRK-BCW8G.L с ^FCHICW8G.L с PE500.PACW8G.L с SP5L.LCW8G.L с AUEG.LCW8G.L с BRK-ACW8G.L с VOO
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с VWRA.LWRDA.L с EMIM.LWRDA.L с SWLD.LWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с SPXS.MI

Доходность на риск

CW8G.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8G.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CW8G.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.72

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.72

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.18

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

16.68

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW8G.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8G.L на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8G.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CW8G.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.51

-0.52

Просадки

Сравнение просадок CW8G.L и WRDA.L

Максимальная просадка CW8G.L за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8G.L и WRDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CW8G.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-18.38%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.53%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.12%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.27%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.64%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8G.L и WRDA.L

Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеют волатильность 2.55% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CW8G.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.49%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

7.16%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.03%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

12.34%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

12.34%

+2.11%

Сравнение комиссий CW8G.L и WRDA.L

CW8G.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8G.L и WRDA.L

Ни CW8G.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CW8G.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for CW8G.L.

CW8G.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.28% for CW8G.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW8G.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор