Сравнение CVSE с BRCE
CVSE (Calvert US Select Equity ETF) and BRCE (MFS Blended Research Core Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. CVSE charges 0.29%/yr vs 0.24%/yr for BRCE.
Доходность
Сравнение доходности CVSE и BRCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRCE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSE и BRCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 11.86% | 2.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSE vs. BRCE — Ранг доходности на риск
CVSE
BRCE
Сравнение CVSE c BRCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSE | BRCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSE | BRCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.82 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок CVSE и BRCE
Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки BRCE в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и BRCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSE | BRCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -8.77% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.85% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -1.55% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSE и BRCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSE | BRCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 14.15% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 14.15% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 14.15% | -0.29% |
Сравнение комиссий CVSE и BRCE
CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BRCE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSE и BRCE
Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности BRCE в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.34% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BRCE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRCE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.
CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.34% for BRCE.
They also come from different issuers: Calvert and MFS. Their fees differ too: 0.29% for CVSE and 0.24% for BRCE.
Подберите оптимальное распределение для CVSE и BRCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор