Сравнение CVLVX с SHXPX
CVLVX (Cullen Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CVLVX charges 0.75%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности CVLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVLVX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 10.73%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVLVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVLVX Cullen Value Fund | 1.50% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between CVLVX and SHXPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
CVLVX
SHXPX
Сравнение CVLVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Value Fund (CVLVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 8.85 | -8.16 |
Просадки
Сравнение просадок CVLVX и SHXPX
Максимальная просадка CVLVX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -0.13% | -35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.13% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -0.03% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 2.95% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 2.95% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 2.95% | +13.52% |
Сравнение комиссий CVLVX и SHXPX
CVLVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLVX и SHXPX
Дивидендная доходность CVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLVX Cullen Value Fund | 3.34% | 3.43% | 4.92% | 9.40% | 6.48% | 11.24% | 16.67% | 13.16% | 1.68% | 7.81% | 4.07% | 3.03% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVLVX and SHXPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVLVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор