Сравнение CVGI с VSTO
CVGI (Commercial Vehicle Group, Inc.) and VSTO (Vista Outdoor Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CVGI in Auto Parts, VSTO in Leisure. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVGI и VSTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVGI
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 35.68%
- С начала года
- 301.39%
- 6 месяцев
- 236.05%
- 1 год
- 293.20%
- 3 года*
- -16.53%
- 5 лет*
- -13.08%
- 10 лет*
- 3.60%
VSTO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVGI и VSTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 301.39% | -41.94% | -64.62% | 2.94% | -15.51% | -6.82% | 36.22% | 11.40% | -46.68% | 93.31% |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 0.00% | 0.00% | 50.93% | 21.34% | -47.10% | 93.90% | 217.65% | -34.10% | -22.10% | -60.51% |
Correlation
The correlation between CVGI and VSTO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г. | 0.22 |
The correlation between CVGI and VSTO shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVGI:
$650.70M
VSTO:
$2.69B
CVGI:
$74.77M
VSTO:
$845.91M
CVGI:
$37.05M
VSTO:
$112.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVGI vs. VSTO — Ранг доходности на риск
CVGI
VSTO
Сравнение CVGI c VSTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGI | VSTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGI | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CVGI и VSTO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVGI | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.04% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.60% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGI и VSTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVGI | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.53% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.60% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.68% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGI и VSTO
Ни CVGI, ни VSTO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVGI и VSTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Vehicle Group, Inc. и Vista Outdoor Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVGI and VSTO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVGI и VSTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор