PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSTO с RGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VSTO с RGR

Последнее обновление 14 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vista Outdoor Inc. (VSTO) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTO или RGR.

Корреляция

Корреляция между VSTO и RGR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VSTO и RGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Outdoor Inc. (VSTO) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.50%
-19.76%
VSTO
RGR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VSTO:

$2.61B

RGR:

$585.66M

EPS

VSTO:

-$0.19

RGR:

$1.73

PEG коэффициент

VSTO:

0.73

RGR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

VSTO:

$2.00B

RGR:

$389.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

VSTO:

$643.06M

RGR:

$81.23M

EBITDA (12 мес.)

VSTO:

$284.83M

RGR:

$41.77M

Доходность по периодам

VSTO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RGR

С начала года

0.96%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-17.47%

1 год

-18.04%

5 лет

-1.21%

10 лет

3.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSTO и RGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTO
Ранг риск-скорректированной доходности VSTO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
RGR
Ранг риск-скорректированной доходности RGR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSTO c RGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Outdoor Inc. (VSTO) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSTO, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.18-0.73
Коэффициент Сортино VSTO, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.79-0.90
Коэффициент Омега VSTO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.500.88
Коэффициент Кальмара VSTO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24-0.31
Коэффициент Мартина VSTO, с текущим значением в 20.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0020.69-1.37
VSTO
RGR

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.18
-0.73
VSTO
RGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTO и RGR

VSTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSTO
Vista Outdoor Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		1.93%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%

Просадки

Сравнение просадок VSTO и RGR

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-15.59%
-51.95%
VSTO
RGR

Волатильность

Сравнение волатильности VSTO и RGR

Текущая волатильность для Vista Outdoor Inc. (VSTO) составляет 0.00%, в то время как у Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что VSTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
5.70%
VSTO
RGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSTO и RGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Outdoor Inc. и Sturm, Ruger & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab