Сравнение CVFCX с SHXPX
CVFCX (Pioneer Disciplined Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CVFCX charges 0.91%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности CVFCX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVFCX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.94%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVFCX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 0.46% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between CVFCX and SHXPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVFCX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
CVFCX
SHXPX
Сравнение CVFCX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVFCX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVFCX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 8.85 | -8.42 |
Просадки
Сравнение просадок CVFCX и SHXPX
Максимальная просадка CVFCX за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVFCX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVFCX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -0.13% | -55.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.13% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -0.03% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVFCX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVFCX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 2.95% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 2.95% | +12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 2.95% | +14.88% |
Сравнение комиссий CVFCX и SHXPX
CVFCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVFCX и SHXPX
Дивидендная доходность CVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 5.45% | 5.85% | 4.65% | 2.14% | 12.02% | 23.77% | 1.25% | 1.20% | 18.94% | 15.22% | 0.95% | 25.02% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVFCX and SHXPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVFCX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор