PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVE.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVE.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVE.TO (Cenovus Energy Inc.) is a stock, while XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, CVE.TO returned 32.65%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVE.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVE.TO показывает доходность 79.19%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.

CVE.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-0.39%
С начала года
79.19%
6 месяцев
63.92%
1 год
140.27%
3 года*
25.72%
5 лет*
32.65%
10 лет*
9.76%

XEQT.TO

1 день
0.83%
1 месяц
6.02%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.68%
1 год
30.42%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVE.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CVE.TO
Cenovus Energy Inc.		79.19%10.53%2.13%-14.07%72.44%101.55%-40.39%20.56%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		13.22%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Correlation

The correlation between CVE.TO and XEQT.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.28

The correlation between CVE.TO and XEQT.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cenovus Energy Inc.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с CVE.TO:
CVE.TO с TOU.TOCVE.TO с PPL.TOCVE.TO с CNQ.TOCVE.TO с PXT.TOCVE.TO с GEI.TOCVE.TO с SUCVE.TO с VOO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

CVE.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVE.TO
Ранг доходности на риск CVE.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVE.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVE.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
2.62

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
3.61

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.71

3.70

+6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.34

16.13

+13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVE.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVE.TO на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVE.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVE.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

2.62

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.07

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.96

-0.84

Просадки

Сравнение просадок CVE.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка CVE.TO за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVE.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.84%

-29.74%

-63.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-8.25%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.23%

-15.08%

-32.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.23%

-19.56%

-27.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

0.00%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-4.11%

-30.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

1.89%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CVE.TO и XEQT.TO

Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что CVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVE.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

3.70%

+7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.45%

9.41%

+17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

11.65%

+22.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.09%

13.13%

+24.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.99%

15.56%

+32.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVE.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность CVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVE.TO
Cenovus Energy Inc.		1.93%3.36%3.74%2.38%1.77%0.57%0.81%1.61%2.08%1.74%0.99%4.87%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.47%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVE.TO and XEQT.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVE.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор