PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVE.TO с PMIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVE.TO с PMIF.TO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CVE.TO (Cenovus Energy Inc.) is a stock, while PMIF.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) is fund fund. Over the past 5 years, CVE.TO returned 27.74%/yr vs 3.30%/yr for PMIF.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CVE.TO и PMIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVE.TO показывает доходность 54.88%, что значительно выше, чем у PMIF.TO с доходностью 1.21%.

CVE.TO

1 день
1.05%
1 месяц
-6.10%
С начала года
54.88%
6 месяцев
55.55%
1 год
95.55%
3 года*
20.17%
5 лет*
27.74%
10 лет*
9.30%

PMIF.TO

1 день
0.17%
1 месяц
0.86%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.96%
3 года*
6.64%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVE.TO и PMIF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVE.TO
Cenovus Energy Inc.		54.88%10.53%2.13%-14.07%72.44%101.53%-40.39%39.99%-14.88%-7.85%
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		1.21%9.04%5.20%7.55%-6.32%1.90%3.93%7.09%0.59%0.49%

Correlation

The correlation between CVE.TO and PMIF.TO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2017 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between CVE.TO and PMIF.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cenovus Energy Inc.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Часто сравнивают с CVE.TO:
CVE.TO с TOU.TOCVE.TO с PPL.TOCVE.TO с PXT.TOCVE.TO с CNQ.TOCVE.TO с GEI.TOCVE.TO с SUCVE.TO с VOO
Часто сравнивают с PMIF.TO:
PMIF.TO с ZAG.TOPMIF.TO с XBB.TOPMIF.TO с CBIL.TOPMIF.TO с CASH.TOPMIF.TO с PFIA.TOPMIF.TO с CAAAPMIF.TO с CCBI.TO

Доходность на риск

CVE.TO vs. PMIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVE.TO
Ранг доходности на риск CVE.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVE.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PMIF.TO
Ранг доходности на риск PMIF.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVE.TO c PMIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVE.TOPMIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.66

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.37

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

1.86

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

6.75

+9.14

CVE.TO vs. PMIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVE.TO на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа PMIF.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVE.TO и PMIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVE.TO и PMIF.TO

Максимальная просадка CVE.TO за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки PMIF.TO в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE.TO и PMIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVE.TOPMIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.84%

-18.30%

-74.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.55%

-3.22%

-16.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.23%

-3.98%

-43.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.23%

-10.25%

-36.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-0.11%

-18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-1.87%

-32.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

0.88%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CVE.TO и PMIF.TO

Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что CVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVE.TOPMIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

1.12%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.23%

3.02%

+24.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.80%

3.60%

+31.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.14%

4.81%

+33.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.94%

5.81%

+42.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVE.TO и PMIF.TO

Дивидендная доходность CVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности PMIF.TO в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVE.TO
Cenovus Energy Inc.		2.31%3.36%3.74%2.38%1.77%0.56%0.81%1.61%2.08%1.74%0.99%4.87%
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		5.49%5.50%6.96%6.06%3.73%3.22%3.58%3.80%3.51%0.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVE.TO and PMIF.TO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVE.TO и PMIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор