PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с RYTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с RYTM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while RYTM (Rhythm Pharmaceuticals, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CVD.TO returned 4.46%/yr vs 39.89%/yr for RYTM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и RYTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVD.TO торгуется в CAD, в то время как RYTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYTM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у RYTM с доходностью -15.67%.

CVD.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
1.22%
С начала года
3.97%
6 месяцев
0.62%
1 год
7.35%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.57%

RYTM

1 день
1.11%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-15.67%
6 месяцев
-20.98%
1 год
43.54%
3 года*
73.18%
5 лет*
39.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и RYTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.97%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%1.60%
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.		-15.67%82.48%32.09%54.11%210.27%-66.45%26.41%-18.10%0.28%26.07%

Correlation

The correlation between CVD.TO and RYTM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г.

0.03

The correlation between CVD.TO and RYTM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XSB.TOCVD.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с RYTM:
RYTM с TGTXRYTM с VGTRYTM с ICLNRYTM с VKTXRYTM с TPRRYTM с CLSRYTM с AVGO

Доходность на риск

CVD.TO vs. RYTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RYTM
Ранг доходности на риск RYTM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c RYTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVD.TORYTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.76

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.73

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.24

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

2.82

+2.49

CVD.TO vs. RYTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа RYTM равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и RYTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и RYTM

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки RYTM в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и RYTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TORYTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-91.95%

+68.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-35.25%

+31.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.46%

-35.25%

+23.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-84.60%

+69.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-23.78%

+22.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-31.14%

+28.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

15.46%

-14.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и RYTM

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 1.33%, в то время как у Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TORYTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

12.05%

-10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

37.01%

-31.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

57.62%

-50.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

76.84%

-67.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

71.97%

-62.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и RYTM

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как RYTM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and RYTM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и RYTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор