Сравнение CUSS.L с IQSS.L
CUSS.L (iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)) and IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CUSS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index, while IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco. CUSS.L is passively managed, while IQSS.L is actively managed. Over the past year, CUSS.L returned 27.82% vs 29.63% for IQSS.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUSS.L charges 0.43%/yr vs 0.60%/yr for IQSS.L.
Доходность
Сравнение доходности CUSS.L и IQSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CUSS.L торгуется в USD, в то время как IQSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUSS.L показывает доходность 15.96%, а IQSS.L немного ниже – 15.36%.
CUSS.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 15.96%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.74%
IQSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 15.36%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUSS.L и IQSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CUSS.L iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 15.96% | 10.15% | 11.92% |
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 15.36% | 22.92% | 3.83% |
Correlation
The correlation between CUSS.L and IQSS.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between CUSS.L and IQSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUSS.L vs. IQSS.L — Ранг доходности на риск
CUSS.L
IQSS.L
Сравнение CUSS.L c IQSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUSS.L | IQSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.35 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 14.69 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUSS.L и IQSS.L
Максимальная просадка CUSS.L за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки IQSS.L в -17.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSS.L и IQSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUSS.L | IQSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -17.15% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -8.89% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -0.60% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -1.92% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.02% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSS.L и IQSS.L
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CUSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUSS.L | IQSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.72% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 10.22% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 12.91% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 15.09% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 15.09% | +5.83% |
Сравнение комиссий CUSS.L и IQSS.L
CUSS.L берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IQSS.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSS.L и IQSS.L
Ни CUSS.L, ни IQSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CUSS.L and IQSS.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CUSS.L is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CUSS.L is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.
CUSS.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while IQSS.L is ESG. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for CUSS.L and 0.60% for IQSS.L.
Подберите оптимальное распределение для CUSS.L и IQSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор