Сравнение CUSS.L с CNDX.L
CUSS.L (iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CUSS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUSS.L returned 10.74%/yr vs 20.55%/yr for CNDX.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUSS.L charges 0.43%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности CUSS.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUSS.L показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции CUSS.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 10.74% против 20.55% соответственно.
CUSS.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 15.96%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.74%
CNDX.L
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение доходности по годам CUSS.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSS.L iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 15.96% | 10.15% | 9.80% | 17.73% | -17.15% | 18.55% | 18.55% | 26.39% | -10.90% | 16.10% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 12.45% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -1.08% | 31.91% |
Correlation
The correlation between CUSS.L and CNDX.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between CUSS.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUSS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
CUSS.L
CNDX.L
Сравнение CUSS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUSS.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.18 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 7.23 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUSS.L и CNDX.L
Максимальная просадка CUSS.L за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSS.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUSS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -35.21% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -11.00% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -22.44% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -35.21% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -35.21% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -6.73% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -5.12% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.33% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSS.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) составляет 4.79%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что CUSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUSS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 6.28% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 13.95% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 17.47% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 21.17% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 20.14% | +0.78% |
Сравнение комиссий CUSS.L и CNDX.L
CUSS.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSS.L и CNDX.L
Ни CUSS.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CUSS.L and CNDX.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.43% for CUSS.L.
CUSS.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. CUSS.L tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.43% for CUSS.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для CUSS.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор