PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUS1.L с IUVF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUS1.L с IUVF.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) and IUVF.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS) are both exchange-traded funds - CUS1.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while IUVF.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CUS1.L returned 7.91%/yr vs 17.94%/yr for IUVF.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CUS1.L charges 0.43%/yr vs 0.20%/yr for IUVF.L.

Доходность

Сравнение доходности CUS1.L и IUVF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUS1.L показывает доходность 21.08%, что значительно ниже, чем у IUVF.L с доходностью 51.81%.

CUS1.L

1 день
0.51%
1 месяц
6.18%
С начала года
21.08%
6 месяцев
20.21%
1 год
40.54%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.91%
10 лет*
12.06%

IUVF.L

1 день
3.08%
1 месяц
7.69%
С начала года
51.81%
6 месяцев
53.43%
1 год
92.12%
3 года*
31.75%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUS1.L и IUVF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		21.08%2.68%11.54%11.30%-7.26%19.95%14.64%22.34%-6.43%6.42%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		51.81%23.92%8.23%8.28%-4.63%31.29%-4.75%22.11%-7.17%10.45%

Correlation

The correlation between CUS1.L and IUVF.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.81

The correlation between CUS1.L and IUVF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CUS1.L и IUVF.L

Секторы
CUS1.L
IUVF.L

Технологии

20.2%
42.5%

Промышленность

18.7%
7.7%

Финансовые услуги

14.4%
9.8%

Здравоохранение

12.9%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.5%

Недвижимость

6.9%
1.8%

Энергетика

4.3%
3.0%

Сырьевые материалы

3.7%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
9.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.9%

Технологии

CUS1.L
20.2%
IUVF.L
42.5%

Промышленность

CUS1.L
18.7%
IUVF.L
7.7%

Финансовые услуги

CUS1.L
14.4%
IUVF.L
9.8%

Здравоохранение

CUS1.L
12.9%
IUVF.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

CUS1.L
10.1%
IUVF.L
10.5%

Недвижимость

CUS1.L
6.9%
IUVF.L
1.8%

Энергетика

CUS1.L
4.3%
IUVF.L
3.0%

Сырьевые материалы

CUS1.L
3.7%
IUVF.L
1.4%

Потребительский защитный сектор

CUS1.L
3.5%
IUVF.L
4.3%

Коммуникационные услуги

CUS1.L
2.9%
IUVF.L
9.6%

Коммунальные услуги

CUS1.L
2.6%
IUVF.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Часто сравнивают с CUS1.L:
CUS1.L с WLDS.LCUS1.L с AVUVCUS1.L с R2SC.LCUS1.L с CSPX.LCUS1.L с AMZNCUS1.L с USSC.LCUS1.L с VIOG
Часто сравнивают с IUVF.L:
IUVF.L с VTVIUVF.L с VLUEIUVF.L с VIVAXIUVF.L с EWSP.LIUVF.L с JREG.LIUVF.L с JREU.LIUVF.L с URTH

Доходность на риск

CUS1.L vs. IUVF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUS1.L
Ранг доходности на риск CUS1.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUS1.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUS1.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUS1.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUS1.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUS1.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUS1.L c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUS1.LIUVF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
5.56

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
7.15

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.97

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

16.04

-9.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.57

57.55

-37.99

CUS1.L vs. IUVF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUS1.L на текущий момент составляет 2.71, что ниже коэффициента Шарпа IUVF.L равного 5.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUS1.L и IUVF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUS1.L и IUVF.L

Максимальная просадка CUS1.L за все время составила -35.26%, что больше максимальной просадки IUVF.L в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUS1.L и IUVF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUS1.LIUVF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.26%

-31.83%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-5.71%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-20.13%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-20.13%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-5.50%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.60%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CUS1.L и IUVF.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) составляет 3.91%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что CUS1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUS1.LIUVF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

7.25%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

13.68%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

16.48%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

16.20%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

18.00%

+3.49%

Сравнение комиссий CUS1.L и IUVF.L

CUS1.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IUVF.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUS1.L и IUVF.L

Ни CUS1.L, ни IUVF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CUS1.L and IUVF.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUVF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUVF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for CUS1.L.

CUS1.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while IUVF.L is Large Cap Value Equities. CUS1.L tracks Russell 2000 TR USD, while IUVF.L tracks Russell 1000 Value TR USD. Their fees differ too: 0.43% for CUS1.L and 0.20% for IUVF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUS1.L и IUVF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор