Сравнение CUKX.L с BRK-B
CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) is fund fund tracking the FTSE 100 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CUKX.L returned 9.82%/yr vs 13.81%/yr for BRK-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CUKX.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CUKX.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CUKX.L показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции CUKX.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.82% против 13.81% соответственно.
CUKX.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.82%
BRK-B
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам CUKX.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 7.04% | 25.78% | 9.30% | 7.72% | 4.97% | 17.48% | -11.28% | 17.23% | -9.05% | 12.45% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.17% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between CUKX.L and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between CUKX.L and BRK-B has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUKX.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CUKX.L
BRK-B
Сравнение CUKX.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUKX.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.03 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.12 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 0.25 | +7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUKX.L и BRK-B
Максимальная просадка CUKX.L за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKX.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUKX.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -37.92% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -11.88% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -17.26% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.88% | -20.84% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -21.44% | -13.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -11.90% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -7.40% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 5.54% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUKX.L и BRK-B
Текущая волатильность для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) составляет 3.63%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что CUKX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUKX.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.20% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 12.04% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 15.49% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 16.90% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 19.86% | -4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUKX.L и BRK-B
Ни CUKX.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CUKX.L and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CUKX.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор