Сравнение CUD.TO с FCUV.TO
CUD.TO (iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)) and FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - CUD.TO tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index while FCUV.TO tracks the Fidelity Canada U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CUD.TO returned 1.86%/yr vs 21.83%/yr for FCUV.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUD.TO charges 0.66%/yr vs 0.38%/yr for FCUV.TO.
Доходность
Сравнение доходности CUD.TO и FCUV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUD.TO показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у FCUV.TO с доходностью 14.86%.
CUD.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.99%
FCUV.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 21.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUD.TO и FCUV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 5.79% | 1.72% | 6.13% | 0.09% | -2.31% | 18.87% | 10.36% |
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 14.86% | 14.80% | 35.81% | 19.98% | 2.58% | 38.55% | 10.80% |
Correlation
The correlation between CUD.TO and FCUV.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between CUD.TO and FCUV.TO shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CUD.TO и FCUV.TO
Секторы
CUD.TO
FCUV.TO
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Промышленность
CUD.TO
FCUV.TO
Потребительский защитный сектор
CUD.TO
FCUV.TO
-
Коммунальные услуги
CUD.TO
FCUV.TO
Финансовые услуги
CUD.TO
FCUV.TO
Технологии
CUD.TO
FCUV.TO
Здравоохранение
CUD.TO
FCUV.TO
Сырьевые материалы
CUD.TO
FCUV.TO
Потребительский циклический сектор
CUD.TO
FCUV.TO
Недвижимость
CUD.TO
FCUV.TO
-
Энергетика
CUD.TO
FCUV.TO
-
Коммуникационные услуги
CUD.TO
FCUV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUD.TO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск
CUD.TO
FCUV.TO
Сравнение CUD.TO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUD.TO | FCUV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.45 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 5.28 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 18.64 | -16.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUD.TO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.51 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.45 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.54 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок CUD.TO и FCUV.TO
Максимальная просадка CUD.TO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUD.TO и FCUV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUD.TO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -16.47% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -6.70% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | -16.47% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -16.47% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -1.41% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -2.52% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.90% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUD.TO и FCUV.TO
Текущая волатильность для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что CUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUD.TO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 5.31% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 10.95% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 14.11% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 15.14% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 14.72% | +2.48% |
Сравнение комиссий CUD.TO и FCUV.TO
CUD.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FCUV.TO в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUD.TO и FCUV.TO
Дивидендная доходность CUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FCUV.TO в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 1.91% | 1.99% | 1.76% | 1.96% | 1.84% | 1.98% | 2.05% | 1.65% | 2.05% | 1.44% | 1.76% | 1.72% |
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 0.92% | 1.13% | 1.03% | 1.42% | 2.71% | 1.40% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUD.TO and FCUV.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCUV.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCUV.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.66% for CUD.TO.
CUD.TO tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index, while FCUV.TO tracks Fidelity Canada U.S. Value Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.66% for CUD.TO and 0.38% for FCUV.TO.
Подберите оптимальное распределение для CUD.TO и FCUV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор