Сравнение CUD.TO с FCID.TO
CUD.TO (iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)) and FCID.TO (Fidelity International High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CUD.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index, while FCID.TO is a Dividend fund tracking the Fidelity Canada International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CUD.TO returned 1.86%/yr vs 13.89%/yr for FCID.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CUD.TO charges 0.66%/yr vs 0.45%/yr for FCID.TO.
Доходность
Сравнение доходности CUD.TO и FCID.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUD.TO показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у FCID.TO с доходностью 11.02%.
CUD.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.99%
FCID.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUD.TO и FCID.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 5.79% | 1.72% | 6.13% | 0.09% | -2.31% | 18.87% | -2.58% | 21.16% | -10.01% |
FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | 11.02% | 30.48% | 9.16% | 15.21% | 4.07% | 14.85% | -12.90% | 5.84% | -2.48% |
Correlation
The correlation between CUD.TO and FCID.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2018 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов CUD.TO и FCID.TO
Секторы
CUD.TO
FCID.TO
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
CUD.TO
FCID.TO
Потребительский защитный сектор
CUD.TO
FCID.TO
Коммунальные услуги
CUD.TO
FCID.TO
-
Финансовые услуги
CUD.TO
FCID.TO
Технологии
CUD.TO
FCID.TO
Здравоохранение
CUD.TO
FCID.TO
Сырьевые материалы
CUD.TO
FCID.TO
Потребительский циклический сектор
CUD.TO
FCID.TO
Недвижимость
CUD.TO
FCID.TO
Энергетика
CUD.TO
FCID.TO
Коммуникационные услуги
CUD.TO
FCID.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUD.TO vs. FCID.TO — Ранг доходности на риск
CUD.TO
FCID.TO
Сравнение CUD.TO c FCID.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUD.TO | FCID.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.20 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 12.56 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUD.TO | FCID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.23 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.06 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CUD.TO и FCID.TO
Максимальная просадка CUD.TO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки FCID.TO в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUD.TO и FCID.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUD.TO | FCID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -34.49% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -8.78% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | -15.86% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -19.68% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -1.10% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -5.68% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.23% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUD.TO и FCID.TO
Текущая волатильность для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что CUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUD.TO | FCID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.80% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 10.46% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 12.63% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 13.13% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.73% | +0.47% |
Сравнение комиссий CUD.TO и FCID.TO
CUD.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FCID.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUD.TO и FCID.TO
Дивидендная доходность CUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FCID.TO в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 1.91% | 1.99% | 1.76% | 1.96% | 1.84% | 1.98% | 2.05% | 1.65% | 2.05% | 1.44% | 1.76% | 1.72% |
FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | 3.36% | 3.61% | 4.16% | 4.49% | 5.08% | 3.30% | 3.78% | 3.82% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUD.TO and FCID.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCID.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCID.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.66% for CUD.TO.
CUD.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while FCID.TO is Dividend. CUD.TO tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index, while FCID.TO tracks Fidelity Canada International High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.66% for CUD.TO and 0.45% for FCID.TO.
Подберите оптимальное распределение для CUD.TO и FCID.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор