Сравнение CU71.L с VTI
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - CU71.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU71.L returned 2.15%/yr vs 15.90%/yr for VTI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и VTI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU71.L торгуется в GBp, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CU71.L уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.15% против 15.90% соответственно.
CU71.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.15%
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам CU71.L и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 3.33% | 2.76% | 7.03% | -7.76% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 12.17% | 8.76% | 25.97% | 19.75% | -9.95% | 26.87% | 17.52% | 25.70% | 0.38% | 10.73% |
Correlation
The correlation between CU71.L and VTI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between CU71.L and VTI shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. VTI — Ранг доходности на риск
CU71.L
VTI
Сравнение CU71.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU71.L | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.48 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 4.11 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 15.92 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU71.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.58 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.87 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.87 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и VTI
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки VTI в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -34.91% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -7.35% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -22.54% | +15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -22.54% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -27.22% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | 0.00% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -4.95% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.89% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и VTI
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.62% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 8.30% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 11.70% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 16.28% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 18.28% | -8.73% |
Сравнение комиссий CU71.L и VTI
CU71.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и VTI
CU71.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and VTI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for CU71.L.
CU71.L is categorized as Government Bonds, while VTI is Large Cap Blend Equities. CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор