PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU2G.L с EN4C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU2G.L с EN4C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CU2G.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while EN4C.DE is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, CU2G.L returned 16.81%/yr vs 9.86%/yr for EN4C.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CU2G.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for EN4C.DE.

Доходность

Сравнение доходности CU2G.L и EN4C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU2G.L торгуется в GBp, в то время как EN4C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EN4C.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU2G.L показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у EN4C.DE с доходностью 23.46%.

CU2G.L

1 день
0.42%
1 месяц
6.16%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.13%
1 год
29.23%
3 года*
16.81%
5 лет*
13.15%
10 лет*
15.30%

EN4C.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.17%
С начала года
23.46%
6 месяцев
22.38%
1 год
34.02%
3 года*
9.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU2G.L и EN4C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CU2G.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		12.62%6.37%21.31%20.11%-10.63%8.49%
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		23.40%1.91%5.14%-7.51%36.94%8.02%

Correlation

The correlation between CU2G.L and EN4C.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.10

The correlation between CU2G.L and EN4C.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA UCITS USD

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с CU2G.L:
CU2G.L с CSPX.LCU2G.L с CSP1.LCU2G.L с VWRD.LCU2G.L с SPYL.DECU2G.L с 500U.LCU2G.L с 500G.LCU2G.L с ACWL.L
Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE

Доходность на риск

CU2G.L vs. EN4C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU2G.L
Ранг доходности на риск CU2G.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2G.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2G.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2G.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2G.L c EN4C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU2G.LEN4C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.89

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.38

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.09

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

11.00

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU2G.L vs. EN4C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2G.L на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа EN4C.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2G.L и EN4C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU2G.LEN4C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.89

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.75

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CU2G.L и EN4C.DE

Максимальная просадка CU2G.L за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке EN4C.DE в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2G.L и EN4C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU2G.LEN4C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-26.42%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-8.27%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-17.13%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.10%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-13.52%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.08%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2G.L и EN4C.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) составляет 3.20%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что CU2G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EN4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU2G.LEN4C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.90%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

14.53%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

17.90%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.80%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.80%

-2.05%

Сравнение комиссий CU2G.L и EN4C.DE

CU2G.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EN4C.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2G.L и EN4C.DE

Ни CU2G.L, ни EN4C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CU2G.L and EN4C.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU2G.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU2G.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EN4C.DE.

CU2G.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while EN4C.DE is Commodities. CU2G.L tracks Russell 1000 TR USD, while EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for CU2G.L and 0.30% for EN4C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU2G.L и EN4C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор