PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CU1.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU1.L с LGUS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CU1.L (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - CU1.L tracks the Russell 1000 TR USD while LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU1.L returned 12.81%/yr vs 13.06%/yr for LGUS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CU1.L charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности CU1.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU1.L торгуется в GBp, в то время как LGUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CU1.L показывает доходность 8.92%, а LGUS.L немного выше – 9.16%.

CU1.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
7.37%
С начала года
8.92%
1 год
19.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.31%

LGUS.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
7.45%
С начала года
9.16%
1 год
19.46%
3 года*
18.48%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU1.L и LGUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		8.92%9.22%27.38%20.66%-10.62%28.72%16.30%26.24%-8.13%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.16%9.57%27.28%22.23%-11.00%29.12%17.60%25.93%-7.71%

Correlation

The correlation between CU1.L and LGUS.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between CU1.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CU1.L:
CU1.L с XDUS.LCU1.L с CSP1.LCU1.L с QQQCU1.L с VUGCU1.L с LGUG.LCU1.L с ISDU.LCU1.L с SPXL
Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L

Доходность на риск

CU1.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU1.L
Ранг доходности на риск CU1.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU1.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU1.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU1.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU1.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CU1.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.51

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.17

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.52

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

7.91

+0.57

CU1.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU1.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUS.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU1.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU1.L и LGUS.L

Максимальная просадка CU1.L за все время составила -98.42%, что больше максимальной просадки LGUS.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU1.L и LGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU1.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.42%

-26.39%

-72.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-7.68%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-21.47%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-21.47%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.89%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.79%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.46%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CU1.L и LGUS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) составляет 3.12%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что CU1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU1.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.33%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

9.59%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

12.85%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

16.03%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.60%

+0.78%

Сравнение комиссий CU1.L и LGUS.L

CU1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU1.L и LGUS.L

Ни CU1.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CU1.L and LGUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for CU1.L.

CU1.L tracks Russell 1000 TR USD, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.33% for CU1.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU1.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор