Сравнение CU1.L с G500.L
CU1.L (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - CU1.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU1.L returned 12.81%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CU1.L charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности CU1.L и G500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CU1.L показывает доходность 8.92%, а G500.L немного ниже – 8.63%.
CU1.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 14.31%
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU1.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU1.L iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | 8.92% | 9.22% | 27.38% | 20.66% | -10.62% | 28.72% | 12.79% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between CU1.L and G500.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between CU1.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU1.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
CU1.L
G500.L
Сравнение CU1.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CU1.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.35 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.47 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CU1.L и G500.L
Максимальная просадка CU1.L за все время составила -98.42%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU1.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU1.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.42% | -25.20% | -73.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -8.21% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -18.22% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -25.20% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.81% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -5.31% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.04% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU1.L и G500.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) имеют волатильность 3.12% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU1.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.04% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 9.37% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 12.11% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 16.00% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 15.87% | +2.51% |
Сравнение комиссий CU1.L и G500.L
CU1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU1.L и G500.L
Ни CU1.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU1.L and G500.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for CU1.L.
CU1.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. CU1.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CU1.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для CU1.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор